Informacje o lokacie Strukturyzowanej Koszyk rozmaitości

Lokata strukturyzowana Koszyk rozmaitości to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji
i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu

Lokata strukturyzowana Koszyk rozmaitości

Forma prawna

Lokata inwestycyjna

Minimalna wpłata

1 000 zł

Okres subskrypcji

10.12.2013 – 22.12.2013 r.

Okres inwestycji

23.12.2013 – 23.12.2014 r.

Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji

100% zainwestowanego kapitału

Instrument bazowy

Koszyk składający się z następujących kontraktów futures:

wykres

Aktywny kontrakt

Kontrakt futures o najbliższym terminie dostawy, który nie osiągnął lub nie przekroczył dnia roboczego na właściwej giełdzie, dla którego ma miejsce wcześniejsze z niżej wymienionych zdarzeń:
a) ustalane są warunki dostawy dla instrumentu bazowego na właściwej giełdzie ("first notice date"),
b) ma miejsce ostatni dzień obrotu instrumentu bazowego na właściwej giełdzie ("last trade date")

Gwarancja kapitału

100% ochrony kapitału na zakończenie inwestycji

Zysk z inwestycji

Oprocentowanie lokaty obliczane jest według poniższej formuły:
wykres

gdzie:

Ni – liczba dni roboczych pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a Dniem Ostatniej Obserwacji (z włączeniem tych dni), w których dla każdego i=1,..,3 spełniony jest warunek

Si (t) ≥ Si(0)*103,5%

Si (t) - do wykonania obliczeń zastosowana będzie cena kontraktu futures z zamknięcia sesji giełdowej w Dniu Obserwacji (t). Jeżeli w danym Dniu Obserwacji (t) dla danego kontraktu i nie będzie dostępne kwotowanie na odpowiedniej giełdzie, wówczas za oficjalną wartość kontraktu w tym dniu zostanie uznana wartość kontraktu z poprzedniego dnia kiedy kwotowanie było dostępne. Si(0) – wartość i-tego kontraktu futures w Dniu Pierwszej Obserwacji
Dzień Pierwszej Obserwacji – 23.12.2013
Dzień Ostatniej Obserwacji - 19.12.2014
Dzień Obserwacji (t) – każdy kolejny dzień roboczy t, począwszy od Dnia Pierwszej Obserwacji (t=0) do Dnia Ostatniej Obserwacji
Kupon – wysokość oprocentowania lokaty. Według danych rynkowych z dnia 25.11.2013 wartość ta wyniosłaby maksymalnie 7%.

Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji

O = W x 4,14% x d / 365, gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Strategia Lokaty inwestycyjnej Kosz rozmaitości daje możliwość zarabiania na wzroście wartości kontraktów terminowych futures wchodzących w skład koszyka surowców rynku rolnego. W jego skład wchodzą Kakao (CC1 Comdty lub CC2 Comdty),Kawa (KC1 Comdty lub KC2 Comdty) oraz Cukier (SB1 Comdty lub SB2 Comdty). Kontrakty notowane na Intercontinental Exchange (ICE), amerykańskiej giełdzie specjalizującej się w handlu surowcami. Strategia zakłada wzrost wartości kontraktów futures wchodzących w skład z koszyka w ciągu 12 miesięcy.

W trakcie trwania lokaty każdego dnia roboczego przeprowadzona zostaje obserwacja aktywa bazowego. Gdzie Dzień Pierwszej Obserwacji następuje w dniu otwarcia lokaty a Dzień Ostatniej Obserwacji przypada na dwa dni robocze przed zakończeniem lokaty. Oprocentowanie będzie naliczane za każdy dzień, w którym ceny wszystkich kontraktów będą wyższe lub równe 103,5% wartości z Dnia Pierwszej Obserwacji.

Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:

Ni – liczba dni roboczych pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a dniem Ostatniej Obserwacji kiedy cena wszystkich składników koszyka była równa lub większa 103,5% wartości ceny z Dnia Pierwszej Obserwacji.

NTotal – liczba dni roboczych pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a dniem Ostatniej Obserwacji.

Scenariusz I

Zakładamy, że ceny wszystkich kontraktów futures wchodzących w skład koszyka przez 107 dni miały wartość większą lub równą 103,5% wartości początkowej.

Źródło danych - serwis Bloomberg

W tym przypadku oprocentowanie lokaty wniesie 3%


Scenariusz II

Zakładamy, że ceny wszystkich kontraktów futures wchodzących w skład koszyka przez wszystkie dni robocze miały wartość większą lub równą 103,5% wartości początkowej.

Źródło danych - serwis Bloomberg


W tym przypadku oprocentowanie lokaty wniesie 7%


Scenariusz III

Zakładamy, że ceny wszystkich kontraktów futures wchodzących w skład koszyka przez ani jeden dzień nie miały wartości większej lub równej 103,5% wartości początkowej.

Źródło danych - serwis Bloomberg


W tym przypadku oprocentowanie lokaty wyniesie 0%. Klient otrzyma jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.


* Wykresy mają charakter jedynie poglądowy

Aktywo bazowe lokaty

Aktywem bazowym lokaty jest koszyk trzech kontraktów futures opartych o surowce rynku rolnego, takich jak Kakao, Kawa
i Cukier. Skład koszyka jest następujący:

i Skład koszyka
 Bloomerang
1 Kakao  CC1 Comdty lub CC2 Comdty
2 Kawa KC1 Comdty lub KC2 Comdty
3 Cukier SB1 Comdty lub SB2 Comdty


Kakao

Produkcja kako sięga czasów cywilizacji Majów i Azteków. Jego nasiona mają zastosowanie w produkcji wielu wyrobów cukierniczych, min czekolady, cukierków czy napojów. Uprawy kakowca mają miejsce głównie Afryce Zachodniej Ameryce Południowej oraz Indonezji. Kwitnie on przez cały rok w sześciomiesięcznych cyklach. Drzewa kakowca muszą być uprawiane
w specyficznym klimacie, stąd warunki pogodowe wpływają na wysokość produkcji oraz cenę.

Źródło danych - serwis Bloomberg


Kawa

Kawa należy do podstawowych artykułów spożywczych. Czego dobitnym przykładem może być globalna liczba producentów tego surowca, wynosząca 25 milionów. Do największych wytwórców kawy należą: Brazylia, Wietnam, Kolumbia oraz Indonezja. Surowiec ten cechuje się dużą zmiennością produkcji, która jest silnie uzależniona od zmian klimatyczno pogodowych, takich jak np. liczba dni słonecznych w roku czy poziom opadów. Innym znaczącym czynnikiem wpływającym na cenę, jest popyt generowany przez gospodarki wschodzące.

Źródło danych - serwis Bloomberg




Cukier

Cukier znany jest ludzkości od ponad 10 000 lat. Praktycznie całość produkcji pochodzi z trzciny cukrowej oraz buraków cukrowych. Główne miejsca upraw to kraje Azji Południowo – Wschodniej oraz Brazylia. Właściwie każdy kraj jest konsumentem tego surowca. Międzynarodowy handel cukrem podlega silnym regulacjom, które są jednym z głównych czynników, wpływających na jego cenę.

Źródło danych - serwis Bloomberg

Przydatne dokumenty

PDF Otwórz plik

Zasady lokaty Strukturyzowanej Koszyk rozmaitości

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny.